Boanco, Inc.

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Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornos de 0,3% com uma desvio 3️⃣ padrão de 1,5% ao longo de um período de um mês. A partir desses dados, é possível calcular o valor 3️⃣ de beta desse ativo para um período de uma semana utilizando a fórmula:

β = Cov(Ra, Rm) / Var(Rm)

em que 3️⃣ Ra representa os retornos do ativo em questão, Rm representa os retornos do mercado como um todo, Cov representa a 3️⃣ covariância entre os retornos do ativo e do mercado, e Var representa a variância dos retornos do mercado.

Supondo que a 3️⃣ variância dos retornos do mercado para o período em questão seja de 2,25% e a covariância entre os retornos do 3️⃣ ativo e do mercado seja de 0,45%, é possível calcular o valor de beta do ativo como:

β = 0,45 / 3️⃣ 2,25 = 0,2

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